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1，什么是AB倉對沖套利
2，如何對沖套利
3，用金融衍生工具進行對沖套利怎么理解
4，對沖的對沖套利

1，什么是AB倉對沖套利

現貨交易中，ab倉沖套利實則是鎖倉套利，a為多單，b為空單：1. 行情判斷見底，在相對低點做多，介入多單（a單），行情上漲到上方阻力點位后，為了避免利潤流失，再介入一個空單（b單），那么中間的利潤在行情無論如何波動的情況都是保持不變，這個屬于套利。2. 套利成功，行情回落接近底部見底位置，把空單（b單）平倉，由于大趨勢不變，一旦行情反彈，接著介入空單（b單），形成ab單一直處于鎖盈利狀態。

AB倉對沖套利的方式是指兩個交易平臺，各建立一個客戶賬號，或者在同一個交易平臺內的兩個不同綜合會員的后臺交易系統內各建立一個客戶賬號，這兩個客戶同時下單，在相同或者基本相同的價位，一個建立A倉買漲，另一個建立B倉買跌，達到滿意的點位后同時平倉以賺取利益。這樣怎么賺錢呢？首先代理的平臺必須是反頭寸或贈金的平臺，漲跌的幅度也要足夠大。虧錢的平臺可以拿到虧損的部分（根據頭寸大小），頭寸-手續費=利潤。

什么是AB倉對沖套利

2，如何對沖套利

對沖套利一般特指期貨市場上的參與者利用不同月份、不同市場、不同商品之間的差價，同時買入和賣出兩張不同類的期貨合約以從中獲取風險利潤的交易行為。它是期貨投機的特殊方式，它豐富和發展了期貨投機的內容，并使期貨投機不僅僅局限于期貨合約絕對價格的水平變化，更多地轉向期貨合約相對價格的水平變化。一、股指期貨與融資融券股指期貨與融資融券兩種全新的交易模式是對沖交易的前提，在了解對沖交易以前有必要了解一下這兩個基本概念。股指期貨目前推出的股指期貨主要跟蹤滬深300指數，有點類似于大家比較熟悉的ETF指數基金，如50ETF主要跟蹤上證50指數，但是又有兩個不同的特點。①買入價值100萬的ETF指數基金投資者必須要有100萬元的資金，而買入價值100萬的股指期貨投資者只需要付出18%的保證金，也就是18萬元。②ETF指數基金只能單邊買入，漲了才能賺錢，而股指期貨既可以買漲也可以買跌，可以雙向交易。

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如何對沖套利

3，用金融衍生工具進行對沖套利怎么理解

（一）跨期套利：跨期套利是指同一會員或投資者以賺取差價為目的，在同一期貨品種的不同合約月份建立數量相等、方向相反的交易部位,并以對沖或交割方式結束交易的一種操作方式。跨期套利屬于套期圖利交易中最常用的一種，實際操作中又分為牛市套利、熊市套利和蝶式套利；（二）跨市套利：包括同一商品國內外不同市場的套利、期現市場套利等；（三）跨商品套利：主要是利用走勢具有較高相關性的商品之間（如替代品之間、原料和下游產品之間）強弱對比關系差異所進行的套利活動.2定義對沖分很多種，本意是一種雙向操作。經濟上的對沖都是為了達到保值的目的。進出口貿易中的對沖是指進出口商為避免外幣升值所造成直接或間接的經濟損失,在匯市上購買外幣,購買數量與其進口商品需要支付的外幣等值；期貨上的對沖是指客戶買進（賣出）期貨合約以后，在賣出（買進）一個與原來品種數額交割月份都相同的期貨合約來抵消交收現貨的行為,它的要點是月份相同，方向相反，數量相同。3區別在現代的《金融學》或《投資學》教科書中套利是個常識概念。從交易者目的角度去解釋，套利指套取同質或強相關交易品種不同定價的價差；從交易者行為方式角度去解釋，套利指同時買入及賣出同質或強相關交易品種，意圖規避系統風險，而這就是對沖。對沖套利成立的事實基礎與價值投資依托的“價值回歸”路徑其實在理念上沒有區別，只是風險回避的方式存在本質區別。

用金融衍生工具進行對沖套利怎么理解

4，對沖的對沖套利

一，什么是套利？什么是對沖？　　套利，通常指在某種實物資產或金融資產（在同一市場或不同市場）擁有兩個價格的情況下，以較低的價格買進，較高的價格賣出，從而獲取無風險收益。套利指從糾正市場價格或收益率的異常狀況中獲利的行動。異常狀況通常是指同一產品在不同市場的價格出現顯著差異，套利即低買高賣，導致價格回歸均衡水平的行為。套利通常涉及在某一市場或金融工具上建立頭寸，然后在另一市場或金融工具上建立與先前頭寸相抵消的頭寸。在價格回歸均衡水平后，所有頭寸即可結清以了結獲利。　　對沖指特意減低另一項投資的風險的投資。它是一種在減低商業風險的同時仍然能在投資中獲利的手法。一般對沖是同時進行兩筆行情相關、方向相反、數量相當、盈虧相抵的交易。行情相關是指影響兩種商品價格行情的市場供求關系存在同一性，供求關系若發生變化，同時會影響兩種商品的價格，且價格變化的方向大體一致。方向相反指兩筆交易的買賣方向相反，這樣無論價格向什么方向變化，總是一盈一虧。當然要做到盈虧相抵，兩筆交易的數量大小須根據各自價格變動的幅度來確定，大體做到數量相當。　　二，套利和對沖有什么區別？　　從定義來看，套利和對沖都屬于“買強拋弱”的性質。對沖的范疇更大，一定意義上來說，套利也是一種對沖形式。　　套利，更多的做的是屬于“糾正市場內在的錯誤、不合理，使之回歸合理”，很多時候都是類似于“逆勢”交易，一般要求套利品種之間要有高度的相關性，也就是同漲同跌，賺取的是相對利潤。比如，最近的空豆油多棕櫚油，豆油棕櫚油齊漲齊跌，但是棕櫚油漲的多一些，這個套利就賺錢。　　而拋開套利的部分，一般意義的對沖都是一種買強拋弱的交易，屬于“順勢”交易，不一定品種之間有相關性，只需要波動性的強弱即可。比如，有人今年做多銅空棉花就是對沖。沒有高度相關性一般無法回避系統性風險，就是可能兩個品種都賺，也可能都虧。　　三，套利對沖有什么作用？　　1，大大降低風險，幾乎無風險獲利。　　2，有利于促進市場完善。　　3，適合風險承受能力低資金量大的投資者。

對沖套利：是期貨投機的特殊方式

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