商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理，商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要方法是什么

來源：整理時(shí)間：2023-01-16 08:03:10 編輯：好學(xué)習(xí) 手機(jī)版

1，商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要方法是什么

商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要方法是1.流動(dòng)性問題。2.潛在的信用風(fēng)險(xiǎn)增加3.利率風(fēng)險(xiǎn)管理

商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要方法是什么

2，商行商業(yè)銀行如何進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理

你好！主要應(yīng)該在控制不良貸款率上下功夫。

商業(yè)銀行

商行商業(yè)銀行如何進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理

3，我國(guó)商業(yè)銀行主要風(fēng)險(xiǎn)及其管理

就是銀行去投保啦, 比如四川地震, 人家房子沒啦, 沒錢還, 這個(gè)時(shí)候如果有投保的話, 保險(xiǎn)公司還.

我國(guó)商業(yè)銀行主要風(fēng)險(xiǎn)及其管理

4，商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的定義

商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理是識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的全過程。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是通過將市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制在商業(yè)銀行可以承受的合理范圍內(nèi)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益率的最大化。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)充分識(shí)別、準(zhǔn)確計(jì)量、持續(xù)監(jiān)測(cè)和適當(dāng)控制所有交易和非交易業(yè)務(wù)中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，確保在合理的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平之下安全、穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。商業(yè)銀行所承擔(dān)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平應(yīng)當(dāng)與其市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理能力和資本實(shí)力相匹配。為了確保有效實(shí)施市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制與全行的戰(zhàn)略規(guī)劃、業(yè)務(wù)決策和財(cái)務(wù)預(yù)算等經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)進(jìn)行有機(jī)結(jié)合。

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指因市場(chǎng)價(jià)格（利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格）的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)存在于銀行的交易和非交易業(yè)務(wù)中。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可以分為利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)（包括黃金）、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，分別是指由于利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格的不利變動(dòng)所帶來的風(fēng)險(xiǎn)。利率風(fēng)險(xiǎn)按照來源的不同，可以分為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)。

5，如何加強(qiáng)我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的管理

一、金融全球化中我國(guó)商業(yè)銀行實(shí)施信用風(fēng)險(xiǎn)管理的必要性　　商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)過程中，主要面臨著信用風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家及轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)。其中，信用風(fēng)險(xiǎn)無疑是最重要的風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)可定義為銀行的借款人或交易對(duì)象不能按事先達(dá)成的協(xié)議履行義務(wù)的潛在可能性。信用風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是通過將信用風(fēng)險(xiǎn)限制在可以接受的范圍內(nèi)而獲得最高的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益。　　隨著我國(guó)資金融體制改革步伐的加快和金融業(yè)開放程度的提高,國(guó)內(nèi)銀行業(yè)面臨著參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。在金融全球化的新形式下，我國(guó)商業(yè)銀行必須借鑒國(guó)際上先進(jìn)的信用風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，強(qiáng)化信用風(fēng)險(xiǎn)管理，開發(fā)適用的信用風(fēng)險(xiǎn)管理模型。顯然，在金融業(yè)日益全球化的新形勢(shì)下，加強(qiáng)我國(guó)商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系和風(fēng)險(xiǎn)度量模型的研究，縮小與國(guó)外同行的差距，已成為刻不容緩的工作。　　自二十世紀(jì)五、六十年代以來，西方發(fā)達(dá)國(guó)家直接金融市場(chǎng)發(fā)展勢(shì)頭迅猛。隨著資本市場(chǎng)的擴(kuò)張和直接金融工具的發(fā)展，中小企業(yè)進(jìn)入金融市場(chǎng)變得更為容易，銀行作為融資中介的地位下降，企業(yè)融資出現(xiàn)了“脫媒”現(xiàn)象。但是，由于發(fā)展中經(jīng)濟(jì)具有“追趕型經(jīng)濟(jì)”的特點(diǎn)，其目標(biāo)是經(jīng)濟(jì)高速、穩(wěn)定增長(zhǎng)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高級(jí)化，背景是市場(chǎng)機(jī)制不健全和信息的嚴(yán)重不對(duì)稱，在發(fā)展的初期階段，選擇銀行主導(dǎo)型（bank-orient systems）而不是市場(chǎng)主導(dǎo)型（market-orient systems）的金融體制具有一定的客觀必然性。我國(guó)作為世界上最大的發(fā)展中國(guó)家，在今后很長(zhǎng)一段時(shí)期內(nèi)，銀行融資將仍是企業(yè)籌措資金的主要方式，銀行體系面臨的風(fēng)險(xiǎn)將是我國(guó)金融風(fēng)險(xiǎn)的主要構(gòu)成要素。深入研究我國(guó)商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理問題，不僅是商業(yè)銀行作為微觀金融主體進(jìn)行內(nèi)部管理的自主行為，從全局上看也是防范商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致銀行信用體系和支付體系崩潰、引發(fā)貨幣危機(jī)、股市暴跌和金融危機(jī)的需要。

6，簡(jiǎn)述商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的基本程序

商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程: 風(fēng)險(xiǎn)管理部門承擔(dān)了風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的重要職責(zé)，而各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)控制/管理決策的最終責(zé)任。 1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別適時(shí)、準(zhǔn)確地識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)是風(fēng)險(xiǎn)管理的最基本要求。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)環(huán)節(jié)：感知風(fēng)險(xiǎn)是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類、性質(zhì)；分析風(fēng)險(xiǎn)是深入理解各種風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)在的風(fēng)險(xiǎn)因素。制作風(fēng)險(xiǎn)清單是商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法。它是指采用類似于備忘錄的形式，將商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)逐一列舉，并聯(lián)系經(jīng)營(yíng)活動(dòng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行深入理解和分析。此外，常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法還有： ①專家調(diào)查列舉法 ②資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法 ③情景分析法 ④分解分析法 ⑤失誤樹分析方法 2.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/量化是全面風(fēng)險(xiǎn)管理、資本監(jiān)管和經(jīng)濟(jì)資本配置得以有效實(shí)施的基礎(chǔ)。準(zhǔn)確的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果是建立在卓越的風(fēng)險(xiǎn)模型基礎(chǔ)上的，而開發(fā)一系列準(zhǔn)確的、能夠在未來一定時(shí)間限度內(nèi)滿足商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理需要的數(shù)量模型，任務(wù)相當(dāng)艱巨。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度，對(duì)不同類別的風(fēng)險(xiǎn)選擇適當(dāng)?shù)挠?jì)量方法，基于合理的假設(shè)前提和參數(shù)，計(jì)量承擔(dān)的所有風(fēng)險(xiǎn)。 3.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè) ①監(jiān)測(cè)各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)以及不可量化的風(fēng)險(xiǎn)因素的變化和發(fā)展趨勢(shì)。 ②報(bào)告商業(yè)銀行所有風(fēng)險(xiǎn)的定性/定量評(píng)估結(jié)果，并隨時(shí)關(guān)注所采取的風(fēng)險(xiǎn)管理/控制措施的實(shí)施質(zhì)量/效果。 4.風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)控制是對(duì)經(jīng)過識(shí)別和計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)采取分散、對(duì)沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補(bǔ)償?shù)却胧M(jìn)行有效管理和控制的過程。風(fēng)險(xiǎn)管理/控制措施應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)： ①風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略和策略符合經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的要求； ②所采取的具體措施符合風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略和策略的要求，并在成本/收益基礎(chǔ)上保持有效性； ③通過對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因的分析，發(fā)現(xiàn)管理中存在的問題，以完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序。按照國(guó)際最佳實(shí)踐，在日常風(fēng)險(xiǎn)管理操作中，具體的風(fēng)險(xiǎn)管理/控制措施可以采取從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，最終到達(dá)高級(jí)管理層的三級(jí)管理方式。

7，商業(yè)銀行如何進(jìn)行有效柜面業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理

　　來自一家商業(yè)銀行的數(shù)據(jù)表明，其近10年來發(fā)生的100多件經(jīng)濟(jì)案件中，基本都涉及到柜面業(yè)務(wù)操作，同時(shí)，由商業(yè)銀行柜面風(fēng)險(xiǎn)引發(fā)的案件的涉案金額也越來越大。國(guó)有商業(yè)銀行陸續(xù)完成股改上市后，標(biāo)志著公司治理結(jié)構(gòu)的完善、資本充足率達(dá)到巴塞爾協(xié)議要求及達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)管理等要求。但是，這并不代表從此就可以高枕無憂。反而，柜面業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的有效管理更將成為商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制工作中的重中之中。　　馳昂咨詢的分析師吳霞認(rèn)為，現(xiàn)有商業(yè)銀行柜面風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀及存在的問題有以下幾點(diǎn)：　　1、新的金融業(yè)務(wù)的配套風(fēng)險(xiǎn)管理保障跟不上業(yè)務(wù)發(fā)展的腳步。這表明，目前商業(yè)銀行柜面風(fēng)險(xiǎn)管理的系統(tǒng)化建設(shè)明顯不足，缺乏前瞻性和兼顧性。管理?xiàng)l例往往是跟著業(yè)務(wù)后面走，開發(fā)一項(xiàng)業(yè)務(wù)就補(bǔ)充一項(xiàng)管理制度，新的柜面風(fēng)險(xiǎn)涌現(xiàn)才調(diào)劑原有的管理?xiàng)l例。管理制度的混亂及盲目直接導(dǎo)致了柜面操作人員被動(dòng)的違規(guī)操作。　　2、柜面操作人員業(yè)務(wù)素質(zhì)相對(duì)較低，辨別風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)與抵抗風(fēng)險(xiǎn)能力不足。導(dǎo)致這一問題的原因來自三個(gè)方面，首先，是崗前業(yè)務(wù)培訓(xùn)不到位，特別是在員工的柜面業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)和防控方面的相關(guān)學(xué)習(xí)還很蒼白。其次，是銀行針對(duì)柜面風(fēng)險(xiǎn)的獎(jiǎng)懲措施制度還不夠完善，不能有效地帶動(dòng)員工規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)操作的積極性和主動(dòng)性。最后，柜面員工每天都處于高壓的勞動(dòng)強(qiáng)度和繁瑣的柜面操作流程中，其辨別風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和抵抗風(fēng)險(xiǎn)能力也逐漸被削弱。　　3、風(fēng)險(xiǎn)管理信息不對(duì)稱。目前，在宏觀上，銀行間未建成健全的信息共享機(jī)制，造成風(fēng)險(xiǎn)信息阻塞。且商業(yè)銀行、基金管理公司、保險(xiǎn)公司等代理與被代理機(jī)構(gòu)就柜面代理業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)、風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)等信息沒有做到完整的市場(chǎng)化，透明度不高。這種現(xiàn)狀極容易造成被代理單位在利益的驅(qū)動(dòng)下，對(duì)銀行和客戶片面夸張其收益，從而增加銀行柜面業(yè)務(wù)的潛在風(fēng)險(xiǎn)。　　4、風(fēng)險(xiǎn)管理手段還不夠跟不上柜面業(yè)務(wù)的需求。目前，銀行柜面風(fēng)險(xiǎn)管理手段有些還沒有抓住風(fēng)險(xiǎn)的本質(zhì)，繁瑣但不嚴(yán)謹(jǐn)，亟須加強(qiáng)創(chuàng)新。　　針對(duì)目前國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行柜面業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的存在現(xiàn)狀及問題，結(jié)合國(guó)外在柜面風(fēng)險(xiǎn)的有效管理上的成功案例及馳昂咨詢?cè)跔I(yíng)業(yè)廳有效管理上多年的研究成果，吳霞認(rèn)為，要實(shí)施商業(yè)銀行柜面業(yè)務(wù)的有效風(fēng)險(xiǎn)管理，主要從以下幾個(gè)方面著手：　　1、建立并健全全業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)管理體制及完善柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制制度。除了健全操作風(fēng)險(xiǎn)管理組織外，商業(yè)銀行還應(yīng)該積極推進(jìn)柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)流程梳理及再造，逐步完善業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)管理體制。同時(shí)，統(tǒng)一業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和操作要求，完善并強(qiáng)化其風(fēng)險(xiǎn)管理作用，務(wù)求覆蓋所有業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，包括決策、執(zhí)行、監(jiān)督全過程。對(duì)于業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的管理，不應(yīng)該是單方面的注重事中監(jiān)督或事前事后監(jiān)督，應(yīng)該是全過程的有效監(jiān)督。　　2、應(yīng)該以人為本，關(guān)注員工的自身利益，重視員工長(zhǎng)遠(yuǎn)人生方案和發(fā)展，通過組織各項(xiàng)學(xué)習(xí)和比賽來進(jìn)步員工的綜合素質(zhì)和能力，進(jìn)步員工辨認(rèn)柜面風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)和抵抗柜面風(fēng)險(xiǎn)的能力。同時(shí)，健全并全面落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理問責(zé)制及柜面人員等級(jí)化管理制度，強(qiáng)調(diào)獎(jiǎng)懲分明，除了對(duì)出現(xiàn)大案、要案，或措施不得力的，要從嚴(yán)追究高管人員和直接責(zé)任人的責(zé)任，也要對(duì)積極上進(jìn)的員工給予獎(jiǎng)勵(lì)并拓展員工晉升渠道。　　3、建立信息共享機(jī)制。銀行間可以建立共享資源庫，有助于行業(yè)間發(fā)展動(dòng)態(tài)和風(fēng)險(xiǎn)因素等信息的溝通，同時(shí)，也可以通過建立柜面業(yè)務(wù)跟蹤分析、客戶意見定期回訪、產(chǎn)品營(yíng)銷反饋等信息資源庫，加強(qiáng)銀企之間的信息互通，真正建立銀企風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)防機(jī)制。　　4、實(shí)施科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)管理手段。可以通過積極開發(fā)和引進(jìn)操作風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量技術(shù)，運(yùn)用科技手段及科學(xué)方法逐步替代現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)管理手段。