標(biāo)準(zhǔn)差就是方差的算術(shù)平方根,標(biāo)準(zhǔn)遠(yuǎn)離差率指標(biāo)可以用來比較不同預(yù)期收益率的資產(chǎn)之間的風(fēng)險(xiǎn),標(biāo)準(zhǔn)遠(yuǎn)離差率，這是標(biāo)準(zhǔn)資產(chǎn)收益率與期望值之差的比值，也可稱為變異系數(shù),標(biāo)準(zhǔn)差也叫標(biāo)準(zhǔn)偏差，或?qū)嶒?yàn)標(biāo)準(zhǔn)差，最常用于概率統(tǒng)計(jì)中作為統(tǒng)計(jì)分布的度量基礎(chǔ),標(biāo)準(zhǔn)差率=標(biāo)準(zhǔn)差值與平均值之比。

收益率標(biāo)準(zhǔn) Difference衡量基金每日收益率與平均收益率的偏離程度，用于衡量基金收益的波動(dòng)情況。基金標(biāo)準(zhǔn)的差額越大，對應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)越大。如下圖所示，一段時(shí)間內(nèi)，基金A和基金B(yǎng)的凈值都增長了30%。基金A穩(wěn)定增長，其標(biāo)準(zhǔn)差為12%，基金B(yǎng)跌宕起伏，其標(biāo)準(zhǔn)差為23%。雖然兩只基金的凈值漲幅相同，但基金B(yǎng)的波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)大于基金a。

標(biāo)準(zhǔn)difference(standard deviation)，即偏離均方的算術(shù)平均值(即方差)的算術(shù)平方根，用σ表示。標(biāo)準(zhǔn)差也叫標(biāo)準(zhǔn)偏差，或?qū)嶒?yàn)標(biāo)準(zhǔn)差，最常用于概率統(tǒng)計(jì)中作為統(tǒng)計(jì)分布的度量基礎(chǔ)。標(biāo)準(zhǔn)差就是方差的算術(shù)平方根。標(biāo)準(zhǔn)差異可以反映一個(gè)數(shù)據(jù)集的離散程度。兩組數(shù)據(jù)平均值相同，標(biāo)準(zhǔn)差值不一定相同。擴(kuò)展數(shù)據(jù):方差的統(tǒng)計(jì)顯著性:當(dāng)數(shù)據(jù)分布比較分散(即數(shù)據(jù)在平均值附近波動(dòng)較大)時(shí)，各數(shù)據(jù)與平均值的差異平方和較大，方差較大；當(dāng)數(shù)據(jù)分布集中時(shí)，每個(gè)數(shù)據(jù)與平均值之差的平方和較小。所以方差越大，數(shù)據(jù)波動(dòng)越大；方差越小，數(shù)據(jù)波動(dòng)越小。樣本中數(shù)據(jù)與樣本平均值之差的平方和的平均值稱為樣本方差；方差的算術(shù)平方根叫做樣本標(biāo)準(zhǔn)差。樣本方差和樣本標(biāo)準(zhǔn)差都是對樣本波動(dòng)的度量。樣本方差或樣本標(biāo)準(zhǔn)差越大，樣本數(shù)據(jù)的波動(dòng)就越大。

68.26%-95.46%。根據(jù)正態(tài)統(tǒng)計(jì)分布圖，平均持續(xù)時(shí)間落在1 標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為68.26%，2 標(biāo)準(zhǔn)差的概率為95.46%，1.3 標(biāo)準(zhǔn)差的概率為68.26%-95。標(biāo)準(zhǔn)差，中文也叫均方差，是偏離均方的算術(shù)平均值的平方根。

變異系數(shù)，又稱“標(biāo)準(zhǔn) off 差率”，是衡量數(shù)據(jù)中各觀測值變異程度的統(tǒng)計(jì)量；它可以消除不同單位和/或平均值對兩個(gè)或兩個(gè)以上數(shù)據(jù)變化程度比較的影響。標(biāo)準(zhǔn)差率=標(biāo)準(zhǔn)差值與平均值之比。用公式表示:CV = σ/μ反映單位均值的離散程度，常用于比較兩個(gè)總體均值的離散程度。標(biāo)準(zhǔn)遠(yuǎn)離差率，這是標(biāo)準(zhǔn)資產(chǎn)收益率與期望值之差的比值，也可稱為變異系數(shù)。標(biāo)準(zhǔn)遠(yuǎn)離差率，這是一個(gè)相對的表示，表示一個(gè)單位資產(chǎn)的預(yù)期收益所包含的風(fēng)險(xiǎn)。一般標(biāo)準(zhǔn)distance差率越大，資產(chǎn)的相對風(fēng)險(xiǎn)越大；標(biāo)準(zhǔn) from 差率越小，資產(chǎn)的相對風(fēng)險(xiǎn)越小。標(biāo)準(zhǔn)遠(yuǎn)離差率指標(biāo)可以用來比較不同預(yù)期收益率的資產(chǎn)之間的風(fēng)險(xiǎn)。

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